計量經濟學鬆懈
套索雙重選擇狀態命令
Belloni 等人。2014 年的論文發展了雙后選擇中的 Lasso 理論。在我看來，有兩個命令可以執行此功能： $ dsregress $ 和 $ pdslasso $ .
這 $ dsregress $ 命令只是“雙重選擇”，而 $ pdslasso $ 是“後雙選”。這些命令在方法上是否等效？
根據Stata 17 Manual pp 60-66 和pdslasso 文件中所寫的內容，它們完全相同（儘管 dsregress 具有更豐富的選項集）。
- 兩個文件都參考了 Belloni 等人。2014 年論文
- 兩個文件都顯示了基本相同的模型（Stata 手動轉置 beta 向量而不是 x 矩陣，但是一旦您完成數學運算，就我所見，表達式是等效的）。
接下來，這不是第一次有使用者為 Stata 編寫的包，後來當新版本的 Stata 發佈時，開發人員只需添加該包的重命名版本。Stata 是為了盈利而開發的，所以我認為做兩次事情是有意義的，這樣他們就可以向使用者出售具有“新”功能的“新 Stata xx”，例如 lasso。
Stata 增加了 lasso 模型，包括接近 2019 年底在 Stata 16 中的 dsregress，pdlasso 包於2018 年底/2019 年初推出。