計量經濟學
經濟學家是否在 GLS 或 GLM 中使用 Newey-West/穩健標準誤差？
我的假設和我沒有做任何證明，但我認為帶有 GLS 的 Newey-West 會比帶有 Newey-West 的 OLS 有更好的估計。
Newey-West/Robust 是計算標準誤差的方法。
OLS/GLS/GLM 是估計係數的方法。
我認為通常計量經濟學家首先選擇一種估計係數的方法（GLS/OLS/whatever），然後考慮到這種選擇，他們選擇如何估計他們估計的標準誤差（基線/穩健/Newey-West）……
GLS 在實踐中很少使用，因為 OLS 是條件期望函式的“最佳”線性近似（在“最小化預期平方損失”意義上是最佳的）。GLS 沒有這種解釋。
抱歉，如果我沒有回答您的問題，但更多的上下文將有助於我們回答。