面板數據中的虛擬變數

我正在建立一些銷售面板數據的回歸模型，我對計量經濟學相當陌生。我正在考慮引入一些建構為 Dummy1*Dummy2 的獨立變數。這個新的相互作用變數是可以接受的還是會導致模型中的一些估計錯誤？

取決於假人是什麼以及您使用的模型的規格是什麼。當您將兩個假人相乘時，您正在創建所謂的互動項。

一般來說，您可以在面板數據中包含互動項。事實上，廣泛使用的差異差異 (DiD) 估計器依賴於它。DiD 可以指定為（參見 Angrist 和 Pischke 的 Mostly Harmless Econometrics）：

$$ y_{it} = \alpha_i + \gamma (T_t*A_i) + \epsilon_{it} $$

在哪裡 $ \alpha_i $ 將是面板固定效果 $ T_tA_t $ 將是治療期假人的相互作用 $ T_t $ 治療期為 1，治療期外為 0， $ A_i $ 對於治療組（1）或對照組（0）的分配，這是虛擬的，並且互動項一起告訴我們是否在給定的 $ t $ 並且個人正在接受治療 $ t $ . 儘管 FE 規範要求任何包含的變數必須隨時間變化，因此您不能只包含任何虛擬變數的互動（一些 $ d_ig_i $ 互動將是時間不變的，並且不可能將其包含在有限元模型中——儘管還有其他面板模型也可以處理這種互動項）

但是，它始終是特定於案例的。僅僅因為可以包含互動術語並不意味著應該這樣做。如果不了解您正在進行的研究的所有細節，就不可能給出準確的建議。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/40029