期望值/計量經濟學

我想了解下面的表達式是 1。在不理解的情況下，我無法繼續進行 Chebbyshev 不等式。這可能太基本了，但我很感激任何幫助。

$$ E\left[\frac{(y-\mu)^2}{\sigma^2}\right] $$

$ \sigma^2 $ 是一個常數，

$$ \frac{1}{\sigma^2}E\left[(y-\mu)^2\right] $$

我假設 $ \sigma^2 $ 是變異數的符號 $ y $ ， 因此 $ Var(y) = \sigma^2 = E\left[(y-\mu)^2\right] $ .

我們現在有，

$$ \frac{1}{\sigma^2}\sigma^2 =1 $$

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/53324