計量經濟學
如何將距離變數添加到面板數據？
我正在研究帶有面板數據的重力模型。但是，此模型的距離變數是一個時間固定效應，因此似乎無法使用它執行模型。
我該怎麼做才能將此變數添加到模型中？
提前致謝。
我認為您應該能夠執行以下類型的回歸： $$ \ln X_{i,j,t} = C + F^X_i + F^M_j + \delta_t + \alpha \ln D_{i,j}. $$ 在哪裡 $ X_{i,j} $ 是來自的貿易流量 $ i $ 到 $ j $ 有時 $ t $ , $ F^X_i $ 和 $ F^M_j $ 是出口商和進口商的固定效應， $ \delta_t $ 是時間固定效應，並且 $ D_{i,j} $ 是距離。
- 您不能添加國家對 FE， $ F_{i,j} $ 因為這會吃掉距離變數 $ D_{i,j} $ .
- 如果你只有一個目的地 $ j $ , 不能添加目標固定效果 $ F^M_j $ 因為這會被常數吃掉 $ C $ . 您也不能同時添加目標固定效果 $ F^X_i $ 和 $ D_{i,j} $ 因為它們將是共線的。
- 如果你只有一個來源 $ i $ ，不能添加原點固定效果 $ F^X_i $ 因為它與截距共線。此外，您不能同時添加兩者 $ F^M_j $ 和 $ D_{i,j} $ 因為它們也是共線的。
- 如果您只有一個出發地和一個目的地，則無法添加 $ F^X_i $ , $ F^M_j $ 也不 $ D_{i,j} $ 因為它們都被常數項吞沒了 $ C $ .
- 如果您有面板，通常添加時間固定效果應該沒有問題 $ \delta_t $ .
當你有一個時間不變的變數距離時，你可以執行一個隨機效應模型。如果您使用固定效應模型，則無法估計時不變變數。