計量經濟學

如何用sureg估計因變數缺失值的方程組?

  • July 30, 2021

我正在嘗試估計不同政黨的投票份額。所以,假設我有 4 個參與方,每個參與方在數據集中都有自己的列。因此,總和將趨於 1。現在,如果一個政黨在特定領域沒有競爭,那麼該領域的投票份額為“.”。所以,我有4個方程-

sureg (voteshare_party1 voteshare_party2 voteshare_party3 vote share_party4 = X_variables i.fixedeffectvariable1 i.fixedeffectvariable2)

我想要做的是為每個方程分別刪除 NA,就像它會發生在reghdfe. 但我需要使用sureg,因為錯誤項是相關的。你對此有什麼建議嗎?或者任何類似的研究論文?

我正在使用Stata。在 R 中,我使用了 systemfit() 但我從 Stata 和 R 得到的估計差異很大。鑑於我的估計是一致的,我很樂意使用任何方法。

我非常感謝有關此的任何建議/文獻。並且很高興分享更多背景資訊。

  1. 不需要使用sureg。SURE 的好處是更小的標準誤差,但您可以只估計單獨的回歸。這就是我的建議。每個回歸中的自變數是否相同?如果是這樣,那麼 SURE 根本沒有效率提升,您應該使用單獨的回歸。
  2. 您的 Sureg 語法似乎不正確,您想要:sureg (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2) 。. . (depvarN varlistN)。
  3. 您可以將缺失替換為 0,這是不完美的,但需要考慮一下。

引用自:https://economics.stackexchange.com/questions/47044