將“年份”作為處理自相關的自變數？

我正在從事一個計量經濟學項目，我正在嘗試研究 pc GDP 增長、出口、通貨膨脹和利率等因素對一個國家的債務與 GDP 比率的影響，在一段時間內有 4 個國家20年。我為此使用了 LSDV 模型。我遇到了自相關的問題。我嘗試使用每次觀察減去 p 乘以滯後變數的方法對其進行校正，但即使在此之後，在將殘差與滯後進行對比後，我仍然看到自相關。我該如何解決？

我聽說自相關的一個關鍵問題是不包括自變數。到目前為止，我還沒有將“年份”作為回歸中的變數。那會有幫助嗎？另外，有什麼方法可以使數據淡化或類似的東西嗎？請幫忙，因為我不確定如何糾正這個問題。

我聽說過 Newey-West 或 R 中的某個函式可以提供 AC 糾正錯誤？但是我覺得如果我只是在沒有真正正確解決問題的情況下這樣做，我們的老師不會感激？我會很感激任何幫助。謝謝！！

1. 將時間作為自變數包括在內將糾正確定性時間趨勢，但這很可能不會影響自相關。
2. 通常，解決自相關的最佳方法是通過將滯後變數作為獨立回歸量來顯式建模動力學。你可以嘗試這樣做。
3. 使用 Newey-west 誤差是校正自相關的有效方法（除非您的模型具有滯後因變數）。只要沒有其他可能影響這一點的問題，使用非標準錯誤並沒有什麼不正確的。至於你的老師是否願意使用它，你必須問他/她。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/53413