固定效應模型中的穩健標準誤差（使用 Stata）

我試圖找出在 Stata 中複製下表所需的命令。該表取自第 11 章，第 12 頁。357橫截面和麵板數據的計量經濟學分析，第二版，Jeffrey M Wooldridge。在這裡，我特別想弄清楚如何獲得第 (2) 列中的穩健標準誤差（顯示在方括號中）。我正在嘗試在 Stata 中執行此操作。我能夠使用命令獲得傳統的標準錯誤

xtreg lpassen lfare ldist ldistsq y98 y99 y00, i(id) fe

. 我能夠得到第（1）列

xtreg lpassen lfare ldist ldistsq y98 y99 y00, i(id)

和相應的標準誤

xtreg lpassen lfare ldist ldistsq y98 y99 y00, i(id) vce(robust)

. 然而，命令

xtreg lpassen lfare ldist ldistsq y98 y99 y00, i(id) fe vce(robust)

不適用於第 (2) 列。它給出了與書本不同的結果。有人可以解釋如何在Stata中獲得這些標準錯誤嗎？

請注意，可以在此處找到與此問題相關的數據：https ://mitpress.mit.edu/books/econometric-analysis-cross-section-and-panel-data 或者，您可以使用直接將其載入到 Stata

use http://www.stata.com/data/jwooldridge/eacsap/airfare, clear

在Stata中使用**-areg-**，標準錯誤會像教科書一樣出來。具體來說，命令

areg lpassen lfare ldist ldistsq y98 y99 y00, absorb(id) vce(robust)

會產生想要的結果。

-xtreg- 具有固定效果和 -vce(robust)- 選項將自動給出在id級別**聚集的標準錯誤，而 -areg- 和 -vce(robust)- 給出非聚集的穩健標準錯誤。後者似乎是 Wooldridge 估計的。

此外， -xtreg- 假設當更多數據添加到樣本時 -xtset- 組（在您的範例中為 id）的數量會增加。但是，-areg- 假定組數是固定的。即，這兩個估計量具有不同的漸近性質。點估計值是相同的，但標準誤差會有所不同，有時會大不相同。

舊版本的 Stata（例如 Stata 9）在呼叫 -xtreg, vce(robust)- 時沒有進行適當的自由度調整，這就是為什麼在指定 -version 9- 時會出現更大的標準錯誤。事實上，這些標準錯誤與新版本的 Stata 中的 -areg, attach(id) vce(cluster id)- 相同。

附帶說明一下，令人費解的是，Wooldridge 在版本 9 中呼叫 -xtreg, vce(robust)- 時會出現非聚集穩健標準錯誤，但也許我對呼叫 -version 9- 的作用有一個錯誤的理解。

有關 -xtreg- 與 -areg- 的更多資訊，請參閱此處的博文和評論。

（我承認這是一個有一年曆史的執行緒，並且這個問題可能已經在 Statalist 上得到了回答。將我的回答視為“供將來參考”。）

我仍然不確定我是否做錯了什麼。但是，值得注意的是，我在 R 中得到了相同的結果。

library(foreign)
library(plm)
library(lmtest)

df <- read.dta("airfare.dta")
fe.out <- plm(lpassen ~ lfare + ldist + ldistsq + y98 + y99 + y00,
        data=df, index = c("id", "year"), 
        method = "within", effect = "individual")
summary(fe.out)
#robust standard errors
coeftest(fe.out, vcov. = vcovHC)

給出相同的結果。事實上，這些似乎都不符合書中給出的答案：

coeftest(fe.out, vcov. = vcovBK)
coeftest(fe.out, vcov. = vcovHC)
coeftest(fe.out, vcov. = vcovSCC)

lfare例如，我在 Stata 和 R（使用 vcovHC）中得到的穩健標準誤差為 0.108。這本書給出了0.083。

作為參考，的輸出coeftest(fe.out, vcov. = vcovHC)是

t test of coefficients:

       Estimate Std. Error  t value  Pr(>|t|)    
lfare -1.1550389  0.1085628 -10.6394 < 2.2e-16 ***
y98    0.0464889  0.0049076   9.4728 < 2.2e-16 ***
y99    0.1023612  0.0063086  16.2256 < 2.2e-16 ***
y00    0.1946548  0.0097015  20.0644 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/8863