計量經濟學

證明線性機率模型中誤差的條件變異數是異變異數的?

  • November 28, 2020

我有一個問題問我以下問題:

" 考慮線性機率模型,其中我們指定回歸方程在 X 中是線性的,

E(Y |X = x) = Pr(Y = 1|X = x) = x’β

因此,我們可以通過 Y = X’β + e 來表達回歸方程,其中所有 x 的 E(e |X = x) = 0。證明給定 X = x 的 e 的條件變異數取決於 x,即 e 是異變異數的。"

直覺地,我想像出為什麼會這樣——但無法弄清楚如何正式證明這一點。有人可以幫忙嗎?提前致謝!

關於線性機率模型中的異變異數問題,以下 Ben Lambert 影片是一個有用的連結:

youtube.com/watch?v=pgPhbVEbYqw

引用自:https://economics.stackexchange.com/questions/41135