無截距模型中的 Ttest 和異變異數問題

我在假設變異數相等的情況下對兩個回歸 beta 進行測試。我知道如果同變異數的條件不成立，那麼就有可能出現類型 2 錯誤，但如果在我的回歸中我沒有截距怎麼辦？（沒有誤差的模型不需要誤差均值為零）。我很困惑，我可能混合了兩個不同的概念，所以請告訴我相關的讀數以使其更清楚。

通常，您最好在交叉驗證處詢問統計問題，這僅僅是因為那裡有更多的統計學家。此外，如果您提供更多關於您想要準確測試的內容的詳細資訊，以及如果您想要了解在哪裡閱讀這些內容的提示，您將獲得更好的答案

我假設您想測試您線上性回歸中找到的兩個係數是否相等或不同，您的回歸模型沒有截距。這是線性限制的一個例子。這些限制通常使用 F 檢驗進行測試。您可以在此處閱讀它們 ao （在 R 中實現它們）。

如何實施它們取決於您的統計程序。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/20064