Stata中的雙向分群

我有一個面板數據集，我想在固定效應框架中估計一個線性方程。我的問題是：我應該如何實現雙向分群？非常感謝需要的 Stata 語法和/或 .ado 文件。

你看過http://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/dlmiller/statafiles/嗎？

我在那裡看到了一些條目，例如Multi-way clustering with OLS和Code for “Robust inference with Multi-way Clustering”。

編輯：我認為，至少我們可以計算雙向分群共變異數矩陣（注意nonest選項），儘管我現在無法驗證它。請參閱以下內容。

set more off
clear all
local n 50
local T 50

set obs `=`n'*`T''

gen id = floor((_n-1)/`T')+1
by id, sort: gen year = 1970+_n
xtset id year

set seed 1

gen x = rnormal()
gen y = 1+0.5*x+rnormal()

xtreg y x, re vce(cl id)
mat b = e(b)
mat V1 = e(V)
xtreg y x, re vce(cl year) nonest
mat V2 = e(V)
xtreg y x, re vce(cl id year) nonest
mat V12 = e(V)
mat V = V1+V2-V12
mat l V
ereturn post b V
ereturn display

set more on

此程式碼尚未手動驗證。

編輯 2：很抱歉繼續編輯。剛剛發現 Stata reg（用於池化 OLS）不允許通過多個變數進行分群，例如vce(cluster id year). 我們應該使用vce(r)or 只是r. 但是，似乎xtreg確實如此（通常需要nonest），儘管我找不到文件。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/13810