Eviews 中的單位根測試
我已經繪製了我的數據日誌（GDP），它顯示了一個雖然很小的上升趨勢。
但是，在執行 ADF 單位根測試日誌（GDP）後，它表明我可以拒絕 H0
$$ that there is a unit root $$在 5% 的水平。由於圖表的性質，我用趨勢和截距測試了水平效應。截距和趨勢都具有統計顯著性，去除趨勢只會降低 t 統計量，因此您可以拒絕 1% 水平的 H0。
為什麼我會得到這個結果，因為從圖中數據肯定看起來是非平穩的。
我認為您的困惑的根源可能是由於在您的測試中包含了線性趨勢項。如果您從測試中排除線性趨勢，那麼您幾乎肯定會找到單位根的證據。實際上，關於 GDP 是趨勢平穩（即，一旦去除線性趨勢後是平穩的）還是差異平穩（即，一旦您對序列進行差分後是平穩的），實際上存在一個公開的辯論。例如，參見：https ://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=866624
為了幫助您更好地理解，可以用一個帶有滯後和趨勢的簡單模型來說明這一點（這也可以概括為兩個滯後，但最好保持簡單）。考慮以下 GDP 模型：
$ y_{t}=\alpha+\beta y_{t-1}+\gamma t+e_{t} $
如果我們減去 $ y_{t-1} $ 從雙方我們得到
$ \Delta y_{t}=\alpha+(\beta-1) y_{t-1}+\gamma t+e_{t} $
我們的單位根檢驗的原假設是 $ (1-\beta)=0 $ . 檢驗取決於我們是否考慮了常數 ( $ \alpha $ ) 和線性趨勢 ( $ \gamma $ ） 或不。如果真實過程呈線性趨勢，但 $ \beta<1 $ 那麼在測試中包含線性趨勢時，您將不會檢測到單位根。另一方面，如果您在沒有線性趨勢的情況下估計模型並在沒有外生線性趨勢的情況下進行單位根檢驗，則單位根檢驗不應拒絕零值，因為 $ \beta $ 將向 1 移動以嘗試捕捉線性趨勢。出於同樣的原因，如果數據中有較大的結構性中斷，則估計 $ \beta $ 將向 1 移動並建議單位根的證據（無論是否包含或線性趨勢）。
長話短說，如果您在測試中包含線性趨勢，即使您將其從估計的回歸模型中排除，那麼您不太可能線上性趨勢占主導地位的經驗過程中找到單位根的證據，除非數據更加非比看起來更靜止。
從表面上看，測試似乎沒有任何問題。
您的系列中可能有一個斷點，但這應該使單位根檢驗偏向於非平穩性的零假設（儘管您可能仍想檢查它並在這種情況下使用一些斷點單位根檢驗）。
此外，即使你做對了所有事情，即使我們知道 GDP 應該有單位根，你仍然可能會得到顯著的結果。這是統計數據 - 測試不是某種真偽檢查機器，它完全基於機率。例如，對於 p 值為 0.0186，即使您的測試的功效為 1，您也可以預期 100 次測試中大約有 2 次誤報。此外，您絕對不會有 1 次冪，並且通過 ADF 測試，您通常需要大量觀察才能達到 0.8 次冪，這被認為是好的，因此結果不正確的機率更高。您可能想嘗試執行一些替代單位根測試，其中平穩性為零和單位根替代（例如 KPSS 測試）。