有哪些公認的計量經濟學方法可以確定時間序列是否為 I1？

決定如何指定時間序列計量經濟學模型的一個重要問題是決定是使用水平序列還是差分序列（或二階差分！）。但是，要確定這一點，您通常必須查明該系列是否已集成或是否為 1 (I1)。目前接受的測試有哪些？測試之間是否存在權衡？例如，似乎很難知道利率是否為 I1！

I(1) 級數也稱為具有單位根的級數。因此，查詢時間序列積分順序的計量經濟學檢驗被稱為“單位根檢驗”。

有三種廣泛使用的單位根檢驗：Augmented Dickey-Fuller (ADF)、Phillips-Perron (PP) 和 Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)。

ADF 和 PP 檢驗中的原假設 (H0) 假設存在單位根。對於 KPPS，它假定沒有單位根。

測試通常會給出不同的結果，最佳實踐需要報告所有三個統計數據作為穩健性檢查。

使用這些測試有很多缺點。主要問題在於當序列為 I(0) 但接近 I(1) 時，PP 和 ADF 缺乏拒絕 H0 的能力，即當序列高度持久但平穩時。為了避免這種低功率，Elliot、Rothenberg 和 Stock (1996) 以及 Ng 和 Perron (2001) 設計了其他測試。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/11742