基於相關性排除變數的通用基準是什麼？

通常在一項研究中，我們會排除它們相關的兩個變數之一。我想知道排除其中一個的通用基準是什麼（如果有參考更好）。傳統觀點認為它將是 0.7 或更高。我能問你對此的看法嗎？

我正在使用差異中的差異估計器。

非常感謝和熱烈的問候。

唯一必須排除多重共線性變數的情況是其中一個是另一個的完美線性組合。

在其他情況下排除更多的是經驗法則 - 如果變異數膨脹因子 (VIF) 大於 5，您可能希望排除有問題的變數。 $ VIF = \frac{1}{1-R^2} $ 在哪裡 $ R^2 $ 來自所有其他因變數對潛在多重共線性因變數的回歸。

但同樣，在某些情況下，變數的重要性超過了這個經驗法則，你仍然應該包括潛在的多重共線性變數。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/47773