什麼 R 平方是低 R 平方？

我一直聽說 R 平方在經濟學研究中並不重要，並且由於不可預測的人性，經濟學研究回歸往往具有較低的 R 平方。

但是對於經濟學研究來說，多少太低了？

我問這個是因為我執行的其中一個回歸的 R 平方約為 1%。還好嗎？

而且，一般來說，什麼是經濟學中的低 R 平方？

免責聲明：這個答案來自微觀經濟學研究的角度。時間序列/宏觀經濟專家可能會有其他觀點。

在整個經濟學領域中，沒有什麼*太低的通用規則。*是的，微觀經濟模型（即個人層面的觀察）往往會給出較低的 R 平方值（通常以單個百分點數字表示），因為有很多因素會影響人類的結果，其中很多是無法觀察到的。但更一般地說，R 平方將取決於您的數據和模型，特別是您的因變數的性質、您可能已應用於變數的任何轉換、您包含哪些解釋變數以及您排除哪些變數。

在經濟學研究中，R 平方很少受到關注，因為預測能力通常不是主要目標。相反，經濟學家專注於為感興趣的變數找到可靠的係數估計，並從模型的結構及其參數的估計值中得出有用的推論。回歸的標準誤差被認為是比 R 平方更好的度量，因為它以因變數為單位，提供數據點從回歸線落下的典型距離的絕對度量，並縮放從模型計算的所有信賴區間。

此答案中包含的一些要點的來源：https ://people.duke.edu/~rnau/rsquared.htm

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/27390