變異數計算

當我有一個投資組合的快照顯示每隻股票的以下內容時，我如何計算變異數：

購買價格、收盤價、價值變化、百分比變化、擁有的股份、以美元為單位的起始市場價值、以美元為單位的最終市場價值，以及每種證券的 Beta。我沒有每隻股票的完整時間序列。

在此先感謝您的幫助。

您可以使用測試版（ $ \beta $ )得到標準偏差的非常粗略的近似值 ( $ \sigma $ ) 的股票。

$$ \beta_s = \rho_{s,m} \frac{\sigma_s}{\sigma_m} $$ 下標在哪裡 $ s $ 代表股票和下標 $ m $ 為市場。 $ \sigma_s $ 是已知的。您可以假設行業範圍內的相關性（ $ \rho $ ) 特定行業（例如能源）的股票價值。我不知道這些相關性在不同股票之間有多大差異。

您一次只能找到一列的變異數，例如在本例中使用收盤價而不是高度。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15838