交易範圍的變化

範例：資產 A 最近 5 個交易日的交易範圍（以點為單位）為：5,21,2,15,32，資產 B 為：5,6,5,5,5。是否有根據特定時間段內交易範圍的變化對資產進行排名的指標？（我不是說平均）。

PS：不用於預測目的，只是為了辨識某些資產的歷史特徵。

在這種情況下，您可以考慮資產價格路徑的二次變化來指示交易範圍。通過二次變分，我參考了隨機微積分中使用的數學，即逐個計算路徑（Steven E. Shreve，2008）。

$ [M,M]k=\sum^{k}{j=1}{(M_j-M_{j-1})^2} $

使用上面的範例，資產 A 變體計算為 1075，而資產 B 變體為 2。

import numpy as np

# Quadratic Variation
quadratic_variation = lambda x: np.square(x[:-1]-x[1:]).sum()

asset_A = np.array([5,21,2,15,32])
asset_B = np.array([5,6,5,5,5])

variation_A = quadratic_variation(asset_A)
variation_B = quadratic_variation(asset_B)

print(variation_A,variation_B)

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/68155