變異數
重疊和非重疊收益有什麼區別
我的教授要求我對重疊和非重疊收益進行變異數比測試。
重疊和不重疊有什麼區別？
非重疊一個月收益的例子：一月收益、二月收益、三月收益等。
重疊30天回報的例子：1月1日至1月30日回報、1月2日至1月31日回報、1月3日至2月1日回報、1月4日至2月2日回報等。
非重疊收益遠少於重疊收益。非重疊收益在統計上彼此獨立，重疊則不是。如果您要使用重疊收益，則必須使用旨在考慮相關性的特定統計程序。