如果我的離散隨機變數具有兩個矩都等於 10 的Poisson分佈，我如何才能找到 95% 信賴區間的風險值？
我已經看到我需要從下限集成 PDF 直到 $ L $ 所以我試圖從 $ 0 $ 至 $ L $ 然後將其等同於 0.5，但它絕對是一團糟。任何幫助，將不勝感激。
首先，Poisson分佈是離散的，因此您可以通過求和而不是積分來獲得 CDF。在這裡查看CDF 的外觀。
其次，95% VaR 是分佈的 5% 分位數的相反值（即如果分位數為 -10，VaR 為 +10，意味著損失 10），因此請查看一些統計表。例如這裡。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/53908