貨幣政策

數據訪問:反向回購利率與 3-6 個月國債

  • September 1, 2021

我正在瀏覽聖路易斯聯儲的網站,以查找有關短期現金/主權票據利率的時間序列數據。

目標是基本上抓取我能找到的數據並將兩個系列一起繪製在一個簡單的折線圖中,但從未意識到實際的數據源並不那麼容易找到。

問題

此類數據是否有公共領域?如果不是時間序列,那麼也許是一些離散的官方利率報告?

背景:鑑於 6 月 16 日對逆回購工具進行了調整,我想看看 5 個基點的增長與短期國債收益率相比如何。因此,這些系列的折線圖會有所幫助:也許是 2019 年最新的。

美國財政部金融研究辦公室發布了一份“短期資金監測”,提供可能滿足您需求的數據。例如,您可以找到有關國債固定到期利率的數據(此處顯示 3 個月利率

3個月國債固定到期利率

以及不同市場回購協議收取的平均利率。另外,在查看這些數據時,請記住反向回購只是從對方的角度來看的回購

按場所的回購協議平均費率:GCF 回購服務、DVP 服務和三方回購

引用自:https://economics.stackexchange.com/questions/45559