買入
將 Tick 轉換為 OHLC 時，我使用哪個欄位進行開倉和收盤：買價還是賣價？
我找不到明確的答案：
從分時數據生成（壓縮）OHLC 記錄時，我將哪個欄位用於打開和關閉？
時間框架的最高要求 高是有道理的；時間範圍內的最低出價 低是有道理的；
但是 Tick 數據只有 Bid 和 Ask，而不是 High 或 Low。不可能知道任何給定的交易是在買價還是賣價。
那麼，我如何確定每個時間幀的開盤（第一個分時）和收盤（最後一個分時）使用哪個？
謝謝！
對此沒有明確的答案，但我相信大多數記錄系統將開盤價和收盤價分別測量為第一個和最後一個交易價格，而與買價和賣價無關。
如果您只有買入價和賣出價而不是交易價格列表，那麼您無法確定此資訊，我傾向於將其係統地建模為未加權平均值，並使用一些機制來處理缺少的開盤價或收盤價出價或報價。
順便說一句，我不同意你的“感覺”陳述。我會使用最高出價作為最高價，最低出價作為最低價，因為它非常穩定並且對應於一個合理的可執行級別。在沒有要價的非流動性市場中，我可能會提出出售“Complete Dog Plc”的單一股票。數十億美元，在這段時間內，這將是當天最好（也是最高）的要價，但對分析完全無用。另一方面，我懷疑沒有人會為“Complete Dog Plc.”出價高於某個有競爭力的價格，例如 0.01 美元。這就是你的健壯性。