貿易
試圖獲取 2 年的交易品種數據塊並希望排除至少 2 年未交易的交易品種
通常我會提取所有數據，這是一項非常昂貴的操作。通常我的工作時間是 504 個交易日加上一個月或四分之一的交貨時間。所以我會插值然後計算交易的天數，並確保我達到至少 90% 的標記並放棄其餘的（計算起來也很昂貴）。
我想我可以簡單地回到過去，只為每個符號抓住 1 天（或者可能是一周）。假設我使用四分之一的提前期工作，我會從目前日期返回 9 個季度並抓住一個星期，如果那裡有數據，我可以假設該符號具有我需要的 9 個季度（我了解到nasdaq 每天發布的 ftp 文章是活躍交易（即未退市）的符號，因此我無需擔心它目前是否在交易，即檢查結束日期）。因此，如果它存在於一周視窗內任何一天的 9 個季度前的交易，那麼我可以獲取該符號的整個 9 個季度。
當然，除非該公司像戴爾那樣做，並回購他們所有的股票。
無論如何。我正在嘗試集思廣益，並且很好奇雅虎是否發布了我可以查詢的重要細節，這樣我就不必獲取比我需要的更多的數據。
我的另一個想法是使用 IPO。但是，至少，理想的情況是首日交易欄位（R 中的一些雅虎可查詢欄位）和/或從目前日期開始積極交易的天數。
我所做的是回到 2 年前並獲取一周的數據，如果它在那週交易，我繼續獲取 2 年。