標準化/標準化資產收益是否會改變它們的偏度和峰度？

資產收益是通過對數差異價格獲得的。標準化或標準化/縮放資產回報可以通過將回報去意義並將它們除以它們的標準差來進行，導致它們的均值變為 0，標準差變為 1。我們是否也可以預期資產回報的偏度和峰度也改變？如果沒有，前兩個矩（均值和標準差）怎麼會發生變化，而第三個和第四個矩（偏斜和峰度）卻沒有變化？

從關於skewness和kurtosis的維基百科中，兩者都被定義為對各自分佈的**標準化矩的期望。因此，沒有。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/55171