相關股票的凱利標準

我想問一下是否存在任何數學證明或模型來解決當股票相關時如何應用凱利標準來找到投資組合權重。

Luenberger 的書討論了增長最優（即凱利）投資組合，也討論了相關資產的多元情況。

@BOOK{Luenberger1998,
 title        = {Investment Science},
 publisher    = {Oxford University Press},
 year         = 1998,
 author       = {David G. Luenberger}
}

這篇文章提供了一個在沒有槓桿和沒有短期約束的情況下的凱利準則模型，並產生以下二次程序：

$$ \max_f g = r + \sum_{i=1}^n f_i(\mu_i - r) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f_i f_j \hat{\Sigma}_{ij} $$

$$ \textrm{s.t.} \sum_{i=1}^n f_i \leq 1 $$

$$ f_i \in [0, 1] $$

他們還有 Python 程式碼範例，展示瞭如何使用 Pyomo 和 IPOpt 解決它。

他們引用了這篇論文，看起來它有這個模型的推導。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/54302