趨勢
數據同步
我正在研究市場趨勢。我有來自不同市場的 33 種資產的每日價格。我想知道是否有辦法取消不同開/關時間的影響。
有人告訴我，四天的移動平均線就足夠了；我認為每週移動平均線應該會改善很多事情。當我觀察 50 天移動平均線來觀察市場趨勢時，我並沒有真正看到做這個第一個移動平均線的意義。
有沒有關於這個主題的文獻？是否有簡單的解決方案來消除市場不同步的影響？
本文介紹了非同期交易（即不同的收盤時間）對風險管理的影響（預印本，期刊連結）。
結論是時間序列分析意義上的移動平均過程可以處理由此產生的互自相關。這意味著在每個時間步中，您都有滯後的相關性（例如今天的日本到昨天的美國），但只是滯後的 $ 1 $ .
如果您想在卡爾曼濾波器設置中使案例如Hodrick-Prescott 濾波器來擬合趨勢，這種模型方法可以改善畫面（我無法從經驗中判斷，但作為一個想法……）。有關 HP 過濾器的提示，您可以從這裡開始。