根據每日股價計算每週回報？
如果我有特定股票的對數收益，那麼每週對數收益是周五收盤價的對數減去週一收盤價的對數，即 $ R_{weekly} = log(Price_{Friday}) - log(Price_{Monday}) $ .
但是，我也可以將日誌收益計算為每日日誌收益的總和嗎？ $ R_{weekly}=[log(Price_{Monday}) - log(Price_{Sunday})] + [log(Price_{Tuesday}) - log(Price_{Monday})] + {…} + [log(Price_{Friday}) - log(Price_{Thursday})] $
您關於日常收益總和的第二個公式崩潰如下：
$$
\begin{align} R_{weekly,2} &= \text{log}(Price_{Mon}) - \text{log}(Price_{Sun}) \ &+ \text{log}(Price_{Tue}) - \text{log}(Price_{Mon}) \ &+ \dotsc \ &+ \text{log}(Price_{Fri}) - \text{log}(Price_{Thu}) \ &= \text{log}(Price_{Fri}) - \text{log}(Price_{Sun}) \end{align} $$ 與第一個公式相比，$$ R_{weekly,1} = \text{log}(Price_{Fri}) - \text{log}(Price_{Mon}), $$ 不同的是
$$ R_{weekly,2} - R_{weekly,1} = \text{log}(Price_{Mon}) - \text{log}(Price_{Sun}). $$ 也就是說，您在定義中包括了一個額外的日常回報 $ R_{weekly,2} $ 與定義相比 $ R_{weekly,1} $ .
在我的理解中，相關的每週收益是一周中所有 7 天的累積收益（如果在周日沒有交易，則將相應的每日收益定義為零），它折疊為
$$ R_{weekly} = \text{log}(Price_{Fri,\ this \ week}) - \text{log}(Price_{Fri, \ last \ week}) $$ （這是@SimoneBortolato 之前建議的）。但是，根據您希望如何處理這些每週收益，其他定義也可能有意義。
我仍然無法評論問題，因為我的聲譽仍然很低，所以我要回答。我認為您應該計算從星期五到星期五（一周結束到下一周結束）的每週回報。