我正在尋找一種程序來計算給定半衰期參數的回報的指數加權。
我瀏覽了一篇維基百科文章，我可以將其保持不變並假設 N(t) 是時間 t 的回報嗎？
你想要做的聽起來像是回報的指數平滑。因此，您希望通過指數加權最近的回報來預測回報。對於指數平滑，您可以查看 Hyndman 的論文和電子書或第 34 頁的本課程。
我個人認為這不會給出一個好的預測！順便說一句，這太容易了。
您提供的連結指向指數衰減。當放射性物質越來越少時，我們在學校就有過這種情況。我不只是更換 $ N(t) $ 在維基百科文章中，而是閱讀有關統計數據的資訊，例如使用 Hyndman 的資源（我知道我經常引用他……）。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16897