使用中心極限定理檢驗經濟衰退前後人口平均回報是否相同

這是我被要求完成的任務。我已經閱讀了中心極限定理（clt）是什麼，但我覺得我錯過了一些東西。

我擁有的數據是 50 家不同公司從 2000 年 1 月 1 日到 2014 年 1 月 8 日的月度股票收益矩陣。

我已經確定我找到了衰退前的橫截面平均回報 (Rb) 和衰退後的平均回報 (Ra) 和；

(Rb - Ra) 是我在 clt、z 分數公式中的 X-bar。

對於任何不准確之處，我深表歉意，我的知識很少，我感謝您的耐心

您不能使用 clt 來測試某些東西，它是關於收斂的定理。您只能使用統計測試來測試其基礎在許多情況下是 clt。

在這種情況下，您可以例如使用所謂的t-test。在 R 中，您可以輸入：

t.test(data.Rb,data.Ra)

檢驗均值的差異是否顯著。

正如 vonjd 提到的，您可以進行 t 檢驗。但是，如您在評論中所述，如果您認為每組的標準差不同（也許您應該進行 Levene 檢驗），則不應對兩種均值使用 t 檢驗。您應該考慮非參數檢驗，例如 Mann-Whitney。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16019