計算一年以上的收益率，那麼前一年的數據不存在

我試圖找出一隻股票在給定年份的增長率。

假設我想找到從今天（2015 年 6 月 11 日到 2014 年 6 月 11 日）的增長率。當您擁有完美的資訊並且兩組數據都存在時，這很容易。

但是，假設 2014 年 6 月 11 日的股票數據不存在，但 6 月 10 日和 6 月 12 日存在。我要比較哪個日期？我是把“年”延長一天到6月10日，還是縮短一年到6月12日？

做這件事有很多種方法：

如果您需要 6 月 11 日的價格並且當天市場休市，您可以使用 6 月 10 日的價格（即 6 月 11 日已知）。我建議不要使用 6 月 12 日的價格，因為它在 11 日是未知的，所以你會“展望未來”，這是一個壞主意，可能會導致微妙的謬誤和陷阱。始終使用“在該日期可能已知的資訊”。

然而，更簡單的是使用交易日而不是日曆年。一年大約有255個交易日。如果我有一個包含交易日價格的向量 P，我只會比較 P

$$ i $$最佳$$ i+255 $$並稱之為年度回報。放一個腳註解釋它是如何計算的。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/18307