如何計算包括費用的每日回報？

我有一個交易策略，每天中午關閉一項資產的一個頭寸並在不同的資產上建立一個新頭寸。一次不超過一個職位空缺。資產是具有非常高貝塔值的加密貨幣，因此在我回測期間的平均每日回報率高於 2 * 交易費。

我的算法每天都會選擇一種加密貨幣，然後我使用 PerformanceAnalytics R 包來計算所選每種貨幣的收盤價的每日回報。

我想知道如何包含 0.25% 的交易費用（Poloniex加密貨幣交易平台）。

我可以簡單地從每日退貨中扣除費用嗎？

例如，如果我的每日免費退貨是：

          Daily Return wo fees
2015-01-01 0.5
2015-01-02 1.3
2015-01-03 5.4
2015-01-04 2.6
2015-01-05 3.9

然後每日回報包括平倉費用 (0.25%) 然後重新開倉 (0.25%) 頭寸將是：

          Daily Return w fees
2015-01-01   0
2015-01-02 0.8
2015-01-03 4.9
2015-01-04 2.1
2015-01-05 3.4

謝謝，

如果您只是想從總回報中扣除費用，那麼 ab 對於您的回測應該是相對準確的。

我會提醒您確保您在交易平台上反映了費用的實際結構。根據支付費用的來源，您的真實回報（在您的交易系統中）可能與您的回測不同。如果您的費用是從交易中支付的，扣除費用後的回報以一種方式計算，而如果它們是從外部支付的，則應以另一種方式計算。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/29583