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某些財務計算中是否使用了 sin、cos、tan 函式?

  • October 24, 2019

我問是因為這些功能在 TI BA II Plus 財務計算器上。

我看到了一些有趣的答案,但我認為計算器在他們的環境中並不實用。

傅里葉方法使用正弦和餘弦函式,用於計算期權價格、VaR、時間序列分析等。它是金融中許多事情的替代過程。StackExchangeWiki上交易中的傅立葉方法的一些連結

可以使用 Karhunen-Loève 展開來近似維納過程的軌跡,該過程可用於對收益隨時間的演變進行建模。(http://en.wikipedia.org/wiki/Karhunen%E2%80%93Lo%C3%A8ve_theorem#The_Wiener_process

雖然 Karhunen-Loève 展開在生成 Wiener 過程軌蹟的其他變體方面具有理論上的優勢,但許多使用者會使用不同的方法,因為在電腦上評估三角函式在計算時間方面非常昂貴。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/11217