造型
如何證明無法預測外部因素的模型的合理性？
我正在建構一些模型，例如不良貸款 (NPL) 率。
它是基於歷史模擬的方法——基本上是說未來的行為可以通過歷史數據來預測。
然而，當市場發生變化時，情況並非總是如此。比如2008年金融危機來臨時，不良貸款率上升；當減稅時，不良貸款下降。
因此，每當市場變化時，該模型就會失敗，但幾個月後，它會順勢而為並再次發揮作用。
現在，我該如何捍衛我的模型？如何證明失敗是可以接受的？對於外部因素（例如市場、經濟）引起的模型不匹配的容忍度，是否有一些行業標準/準則？
好吧，通常在提出模型的過程中，您應該了解您所做的假設以及您的假設將保持/打破的情況（最好是可量化的）。沒有一個模型是萬無一失的，假設的陳述和理解程度將決定您的模型是否可以接受。
我不能提供任何具體的建議，因為我不知道你在做什麼的細節。但如果涉及時間序列或測量數據的非平穩性（熵和 f 散度），我會考慮應用某種形式的格蘭傑因果關係度量。