造型
尋找資金轉移定價建模書籍的推薦
最近我開始在一家銀行擔任建模師，其中一個可能的主題是 FTP - Fund Transfer Pricing。在我在 wiki 上研究了該主題並閱讀了該領域的一兩個網站之後，我獲得了該領域的一些知識。
但顯然很少。
我的意思是，當我了解了FTP的目的，以及一般的方法，比如找到有代表性的產品來決定網格上的點，選擇插值的方法，然後根據業務需要做一些定性的調整。
我覺得他們的語言還不清楚。
我正在尋找一本能彌合這一差距的書。
我希望它可以解釋建模的位置，以及行業慣例是什麼。例如，如何
- 為 12 個月及以下的基金得出適當的銀行信用利差？
- 為銀行的資金曲線獲得適當的買賣差價？
也希望在業務方面給出更詳細的部分，比如如何根據每個銀行/金融機構的主要業務來改變方法。
老實說，我沒有遇到一本關於資金轉移定價的好書（或足夠好的評論讓我買這本書）。雖然這不是我的職業重點，但由於某些要求涉及資助交易操作和資助特定操作的表現，我不得不稍微熟悉一下這個主題。
就個人而言，我會推薦以下論文和展示材料，因為我自己通讀了它們，我覺得它回答了你的幾個問題（銀行信用利差、融資曲線和在市場上獲得資金，有些論文直接涉及商業銀行的 FTP（我假設會與您的項目相切）：
沒有特別的順序：