連貫風險度量
具有超加性的 Chorent 風險度量
在 chorent 風險度量的某些定義中，Superadditive 是我不明白的屬性之一為什麼？具有次加性和齊次 CvaR 是凸的，但是如果我們假設具有超加性的 chorence 風險度量的另一個定義，凸性會發生什麼？
如果我們得到大的結果，那麼 cvar 是超加法的？？？
您知道 Atrzner 等人和 Delbaen 引入/開發了連貫風險度量的概念。它定義了此類度量滿足的屬性列表 - 例如，單調性、平移不變性、正同質性和子可加性。所以 VaR 不滿足子可加性，但 CVaR 滿足。
雖然連貫風險度量是一個好名字，但一個好的度量所期望的屬性存在很大爭議——例如，CVaR 並不像“連貫風險度量”標籤所暗示的那樣完美，因為如果通過觀察它可能會產生不一致的風險排名另一個考慮整個分佈的鏡頭。所以你可以看到有很多不同的觀點——例如，考慮整個分佈，給極端損失分配很大的權重。
一種可以幫助您協調子可加性與超可加性的衡量標準是 VaR 和 CVaR 都屬於的失真風險衡量標準（請Google其屬性）。
再凸性，正如您提到的亞可加性大致意味著凸性，因此超可加性將意味著凹性。CVaR 的含義（和屬性）不會在改變一個好的風險度量的屬性時發生變化——也就是說，CVaR 就是這樣。
希望有幫助。