期權希臘人與職位希臘人

我知道，當談到 delta 時，您將計算您的頭寸 delta（股票頭寸）如下：

option delta * position size * 100

例如，如果我做空 15 個 delta 為 0.2 的看漲期權，我的頭寸 delta 將是：

-0.2 * 15 * 100 = -300

-300 的數字顯示了我的頭寸如何受到底層證券定向運動的影響。這就是為什麼我不只看 0.2 增量，我需要將其更改為我的位置增量。

參考：http ://www.optionsplaybook.com/managing-positions/position-delta/

我的問題是，你對 vega、theta 和 gamma 做同樣的事情嗎？我想你會的，……但我對選項足夠新，所以我需要問。

上面的兩個答案都是正確的 - 您可以簡單地添加希臘曝光，假設您使用的是“簡單”希臘語，如 delta、gamma、vega、theta。

但是，有兩點很重要：

1. 確保您的基礎增量相同（例如，vega calc 的 1pt vol 移動相同，delta 的價格移動相同）
2. 添加來自不同底層證券的希臘語時要小心：

• 特別是對於 delta 和 gamma，您不能從不同的股票中添加它們並期望得到好的/可用的結果，尤其是當您談論的是單一名稱時。
• 對於 Vega，您可能能夠擺脫一個簡單的假設，即基礎股權 vol 是相關的（取決於名稱）。
• 對於 theta，您可以對所有內容求和，因為所有計算的基礎（時間）都是相同的。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/21844