貨幣時間價值與貨幣時間價值
對於價外期權，時間價值完全是正的，然後如果它進入貨幣，時間價值對新的內在價值有負面影響，好吧，但看起來負面影響與那裡的正價值不成比例是當期權沒錢的時候……這是什麼影響？
因此，例如 EURUSD 是 @ 1.0950，而 1.0900 1 週看跌期權價格是 50 / 55。當天幾小時後，EURUSD 移動至 1.0850，但 1.0900 1 週看跌期權價格僅移動至 70 / 75
換句話說，看跌期權的價格不是 50 點的內在價值加上早先的 50 / 55 點的時間價值，或者更像是 100 / 105 的值（或者像 98 / 103 這樣的時間小調整）它通常要少得多：比如 70 / 75 ……那是什麼效果，為什麼？
時間價值中的某些東西已從正變為負。
如果我們用希臘字母分解時間價值，在這個例子中，theta 和 rho 可以忽略不計，因為基礎市場價格變動發生在幾個小時內，而期權還有 1 週的時間執行……我們可以看到選項 delta 顯然小於 1，但 delta 不會改變符號，對嗎？我的意思是在這個例子中，市場移動了 100 個點，這使得期權 50 個點變成了貨幣。即使有 delta 效應，您也希望 50 點的內在價值會反映在價格中……如果我錯了，請糾正我。gamma 在貨幣上達到峰值，然後隨著期權的內在價值進入貨幣而下降。
我在這裡想念什麼？伽馬會改變符號嗎？這是一些積極/消極的維加效應嗎？
抱歉，如果這是一個新手問題:)
這不是一個“新手問題”。實際上這是一個非常深奧的問題，特別是如果您試圖以某種方式交易期權。所有希臘人都在談論期權溢價的變化。溢價由兩部分組成：時間價值+內在價值。希臘人無法告訴您有關這種分解的任何資訊，他們只處理總金額（即總保費）。因此，您觀察到的效果可以解釋如下：當您進入貨幣區域時，您的溢價會上升，同時溢價的構成也會發生變化——您在貨幣中走得越遠，時間價值“轉化”為內在價值的次數就越多。這意味著，例如，如果您想賣出期權並收取溢價，那麼 ATM 罷工（向上或向下）的任何變動對您來說都是負面的（我假設您是 delta 對沖的）。時間價值是凸性的結果，
@mxzzzzz 非常明確的回答！您可以訪問https://demonstrations.wolfram.com/OptionsTimeValue/以了解時間價值如何在罷工前後受到影響，以及波動性和到期時間的影響。它還向您展示了二元期權在 ITM 時具有負時間價值！