使用 Quantlib 的籃子價格障礙選項

是否可以使用Quantlib對一籃子股票的障礙期權定價，例如一籃子 3 隻股票的最差下跌期權？

我已經檢查了MCBarrierEngine（不支持多隻股票）和MCEuropeanBasketEngine（不支持障礙期權），但沒有任何運氣。

目前沒有這樣的引擎。如果要對其進行編碼，可以複製並重命名MCEuropeanBasketEngine和EuropeanMultiPathPricer類。必須修改新的 path-pricer 類，使其operator()返回在給定路徑上計算的期權收益；新引擎將大部分未修改，除了pathPricer現在必須返回新路徑定價器類的實例的方法。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/28313