選項
一籃子期權的自籌資金組合
如何為期權組合創建由債券和股票組成的自籌資金組合？
我的想法是，我們需要多隻股票才能做到這一點，因為收益不必是二元的，或者我們可以採取單獨的選擇，創建每個人的投資組合，然後將其匯總以獲得最終的自籌資金投資組合。
每個期權都寫在一隻標的股票上。
是的。更簡單的方法是採用每個看漲/看跌期權為該單個證券創建複製投資組合，然後將它們相加。否則，如果您想一次性複制 basked，就會遇到相關性和共變異數的問題。