選項
測試期權策略
我有一個長期唯一的動量系統，經過良好的回測，現場結果還可以。
我想看看我是否可以使用這些信號來賣出看跌期權，看看它是否會改善結果。
不尋找任何太花哨的東西，有誰知道我怎麼能開始研究這個？
謝謝
我也一直在考慮同樣的事情。
我能想到的最好的方法是至少提前 1 個月圍繞你的頂級動量股票的支點出售 ATM，這樣你可以減少一些不確定性。
但是，在計算風險調整後的回報值之後，一定要選擇最大的動量股票。否則你可能會被困。
祝你好運！
空頭看跌期權在綜合上等同於備兌看漲期權（同一系列）。它們都具有不對稱的風險/回報特徵。您限制了上行空間，同時保留了所有下行風險。這轉化為糟糕的 R/R 配置文件。
關於賣出備兌看漲期權（或賣空看跌期權）的兩個古老表述是：
- 這就像在壓路機前收集便士
- 大多數時候你像鳥一樣吃東西，有時你像大像一樣撒尿
如果您的動量系統穩健，您應該買入看跌期權或看漲期權，為自己提供巨大收益和有限損失的潛力。
不尋找任何太花哨的東西，有誰知道我怎麼能開始研究這個？
(1) 根據您的股票動量系統獲取歷史數據並記錄期權表現。
(2) 或者往前走，在你的系統指示你應該做多（或做空）的那一天擷取期權鏈，然後在你的系統指示你應該賣出平倉（或覆蓋你的短的）。然後評估期權的表現。