VIX OTM 看跌期權在標的資產急劇下跌後下跌

我想知道如何解開我昨天在市場上看到的效果。我看到幾乎所有到期日為 2020 年 4 月 15 日的 OTM VIX 看跌期權的價值都在下跌，而與此同時 VIX 卻急劇下跌。鑑於目前的市場狀況，您會給出哪些可能的原因？而且，您將如何調查這些影響以了解它？

是的，VIX 在 2020 年 3 月 2 日急劇下跌，從 40.11 跌至 33.42 (-6.69)。

但這不是 2020/04/15 看跌期權所基於的，它們基於 2020/04/15 VIX 期貨 (VIJ20)，從 2020/02/28 的 23.025 到 2020/03/ 的 23.325 02增加0.3。

Vix 期權基於期貨，而不是現貨 Vix 值。

也許 VIX 的隱含波動率下跌。如果隱含波動率下降到足以超過方向效應，即使標的資產朝著其方向移動，期權也可能失去價值。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/51461