期權交易者的基於網路的回測

是否有一個很好的基於網路的選項來回測股票期權交易策略。

GetVolatility具有非常強大的回測功能。但請注意，它是有償的，而且價格昂貴，因為它專注於專業交易者。

請參閱Quantopian的解決方法建議：

截至目前，Quantopian 僅提供股票交易。但是，我認為為了回測而將某些東西組合在一起是相當容易的。

為簡單起見，假設這是一個歐洲電話，我想你可以計算 Black-Scholes 價格並在時間 i 買入。然後在例如時間 i+90（天）下線，您可以查看是否會獲得正收益，即 max(SK, 0) > 0，在這種情況下送出訂單。

實際上，Pandas 可用於從 Yahoo! 獲取期權價格！金融（見http://python4econ.blogspot.hk/2013/02/building-stock-options-historical.html），但我認為不可能在任何地方免費獲得歷史期權價格。因此，您可能不得不堅持您的 Black-Scholes 價格（即使您計算的選項在現實生活中可能不可用）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/28448