誰引入了“vega”這個詞，為什麼？
期權價值的敏感性 $ V $ 波動性 $ \sigma $ （又名 vega）與其他希臘人不同。它是關於參數而不是變數的導數。引用Paul Wilmott On Quantitative Finance (Wiley, 2nd edition, p. 127)：
它甚至不是希臘語。除其他外，它是一輛美國汽車，一個明星（Alpha Lyrae），Zorro 的真名，有一對 16 世紀的西班牙作家叫 Vega，瓦薩雷利的歐普藝術畫和電腦遊戲“街頭霸王”中的一個角色。誰能忘記文森特和他的兄弟？
**問題。**有誰知道誰建議使用vega這個詞 $ \frac{\partial V}{\partial\sigma} $ 為什麼以這種方式命名？
我翻閱了我最古老的期權理論書籍，並在索引中搜尋了“vega”。我找到的最古老的參考資料是 Sheldon Natenberg 的Option Volatility and Pricing Strategies（第 1 版），版權所有 1988。在討論價格對波動性的敏感性時（第 132 頁），他說，
$$ T $$對於這個數字，這裡沒有一個普遍接受的術語。它有時被稱為 vega、kappa、omega、zeta 或 sigma prime。
繼續，他補充說（第 134 頁），
因為在交易者中流行的一些電腦服務使用術語 vega，我們也將使用這個術語來指代期權理論價值相對於波動率變化的變化。
當時，一種流行的期權定價服務是 Schwartzatron（是的，就是這個名字），後來被路透社收購。我有一個模糊的記憶，它使用了“vega”這個詞。Natenberg 可能指的是該服務，也可能是其他服務。
這是我能找到的最古老的參考資料。也許有人可以找到一個更舊的。
（PS - 我仍然不知道他們為什麼稱它為“vega”。）