選項
編寫期權策略回測器
我一直在做一些探勘，多年來，這個問題已經以各種形式被問過很多次——
我尤其對點差交易感興趣。從這些我收集的回測中，這些策略幾乎被歸入商業工具或編寫自己的專業工具。我了解回測的基本思想，我想自己做。部分是因為現在我只是一個業餘愛好者，還沒有足夠的資金買一個非常好的工具，部分是因為我想從內部確切地了解它是如何工作的。
一篇文章提到期權回測器與股票回測器沒有太大區別。這可能是真的 - 但我不明白如何。對於期權回測，我們需要歷史期權數據（以獲取買入/賣出、行使價、到期日、delta、imp.vol. 等），還需要基礎合約的歷史數據以生成信號。我們還需要正確地使選項過期。也許我過於復雜了。
是否有任何資源真正深入了解他們的回測器是如何製作的？第 4 個連結中的一些論文在方法論部分中對此進行了一些介紹，但在我看來，其中大多數都沒有太多可咀嚼的內容。很可能是因為對回測器本身的討論與實際論文無關。
好吧，這是個好問題。我以前去過那裡。正如您所說，回測期權幾乎與股票相同，但有更多數據可供使用（希臘語、波動性、理論價格等）
這裡最重要的將是您的歷史數據。您的數據來源。為了回測期權，通常您需要擁有整個歷史期權鏈。
你不會在網際網路上免費找到這個（甚至不要嘗試）但是，有一些公司提供這個，讓我告訴你一點也不便宜。
就個人而言，我最終編寫了另一個軟體，該軟體會定期掃描整個期權市場，從鏈中收集數據。這是我為我的回測項目保存的“巨大”數據庫。
所以我建議你也這樣做。首先關注數據。
祝你好運