使用合成貨幣進行配對交易策略

假設我想在股票 A（多頭）和股票 B（空頭）之間進行配對交易策略。

我可以用它們的合成期權等價物替換這些股票，並且具有與我買入並賣空實際底層證券相同的風險回報情況嗎？

即合成等價物是否完全等於基礎頭寸？

這很有趣。您可能可以為配對交易策略創建合成，但我相信您需要考慮利弊。

優點： 1. 如果股票難以藉入，您可以創建空頭頭寸。2. 做空時無需擔心股息支付。

缺點；1. 它可能有點貴（交易/佣金） 2. 使用什麼到期？如果您預計該貨幣對會在 30 天內恢復，但實際上直到 60 天才會恢復呢？

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15569