是否有任何不涉及同時買賣兩種或多種資產的量化策略？

每當我讀到量化策略時，我都會想到同時買賣兩種或多種資產的策略。配對交易、套利、市場中性或對頭交易所有這些方法都涉及同時買賣某些資產。我想知道是否存在不遵循這種模式的策略。例如，量化策略以數學方式解釋何時購買資產並在未來出售相同資產（獨立於其他資產）。如果這些存在，那麼它們是什麼，你能簡要解釋一下它們嗎？

從廣義上講，您是在詢問定向與相對價值策略。有很多定向方法，但我還沒有看到很多以非通用方式公開討論的方法（我的意思是，如果它們有效，為什麼會有人談論它們？）。

正如其他人所指出的，趨勢跟踪是一個值得注意的例子。我認為許多股票因子方法是方向性和相對價值的結合（例如，購買低波動率股票通常涉及首先辨識低波動率和高波動率股票，然後採取一些偏向低波動率籃子的頭寸，或者通過做多做空，偏向低交易量，等等）。

看看因子投資、系統趨勢跟踪/CTA和系統全球宏觀。

另請參閱彭博社的這篇文章：https ://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-02/your-guide-to-the-many-flavors-of-quant-investing-quicktake

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/45582