量化交易策略
社交媒體可以應用於算法交易嗎？
社交媒體網站，比如 Twitter，可以用來分析金融市場的算法交易嗎？關於這個主題已經進行了多少研究？
就個人而言，我對“推特情緒預測股市”中的說法持懷疑態度。還有其他幾篇有類似主張的論文，但沒有那麼多高質量的研究可用。可以說，這些方法的優點並不公開。更合理的方法是探勘社交媒體活動之間的關係並將其與股票市場聯繫起來。一個想法是將社交媒體作為投資者註意力的代表，並利用這一渠道對股市發表一些明智的看法。
典型的觀點是，與大型投資公司相比，社交媒體探勘提供了有關個人投資者利益的資訊。在這個框架內，Barber 和 Odean（2008 年，RFS，“零售交易會推動市場嗎？”）的假設很有道理：散戶投資者購買受歡迎的新聞股票，從而推高價格。有趣的是，他們的投資活動是不對稱的：購買新聞製造商，但只出售他們擁有的東西——很少關注新聞。
根據Google搜尋，關於該主題的一些新的好工作是 Da、Engelberg 和 Gao（2011，JF）的論文“In search of attention”（編輯：這與 wburzyns 在上面的評論中指出的相同） ）。
我假設“多少研究”是指“你能給我提供一些連結”….
因此，正如@Shane 在其評論中提到的，一家對沖基金最近成立並專注於推特分析（這裡是另一個連結）。
據我了解，他們基本上是根據推特使用者的“情緒”實施趨勢跟踪策略（當然，我不知道細節，但肯定比這更複雜）。
至於連結，我們已經在這篇文章中討論了交易中的語音辨識主題。