QuantConnect 是否同時使用買賣數據進行回測？

還是匡托派？

像 ultrafinance 和 PyAlgoTrader 這樣的 Python 庫怎麼樣？

目前 QuantConnect 沒有買賣數據。

但是，我一直在回測中使用限價單，並調整限價單。我猜他們所做的是根據進入的交易來填寫您的限價單……所以限價單回測在交易進入時“竊取”交易，直到您的限價單被填寫。

對於點差大的小批量股票，您的限價單可能很長一段時間都不會被執行…

他們的“標準” Order() 方法只是以目前價格填寫您的訂單。

您還可以模擬滑點（在本例中為 1% 的 1/10）：

Securities[symbol].SlippageModel = new ConstantSlippageModel(0.001m);

話雖如此，在回測中確實沒有很好的方式來模擬出價/要價，因為在現實世界中，下大限價訂單通常會嚇跑現實世界的交易者。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/30456