給定一個與價格相關的因素，如何產生交易信號？

假設通過不同的方式，我有一個與價格相當相關的因素。如何使用這些資訊創建交易策略？給定一個因素，我如何生成買入和賣出信號？

一個例子是：DE10Year 收益率減去 US10Year 收益率，價差在視覺上與 EURUSD 價格顯示出很強的相關性。我們如何產生買入賣出？

所以據說你有

1. 測試了兩個時間序列的屬性
2. 通過協整檢驗
3. 並且您確定此數據期間的相關性不是由非常明顯的宏觀經濟因素驅動的，那麼就需要定義您的投資策略了。

一種常見的是配對交易，您在做多一種資產並做空另一種資產時保持無現金。有很多方法可以進行配對交易，但首先假設您定義了點差 $ \epsilon_t $ 資產 A 和 B 之間（計算前面提到的保持無現金的比率），因為我們認為這兩種資產之間存在長期均衡， $ \epsilon $ 系列應該像噪音一樣遵循正態分佈。

您的買入/賣出信號可以是：一旦價差超過 2 個標準差，我們認為目前價差被高估，因此我們在定義價差的方程中將資產作為減法器（例如 $ \epsilon $ = A- 某個比率 * B，在本例中為資產 A) 並做多另一個，反之亦然 -2 std。

如果兩種不同的資產高度相關，這意味著相關性已經存在於價格中。除非你找到類似的相關性 $ X\left[t\right] = Y\left[t+2\right] $ .

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/42889