如何重現“錯誤策略”定理圖的實驗驗證？

我最近看到了以下部落格文章，其中討論了回溯測試過度擬合的重要性，以及一個聲稱是對錯誤策略定理的實驗驗證的情節。

顯示的情節是：

我想重現這個情節以更好地理解這個問題，但找不到原始來源，也找不到任何關於如何製作這樣一個情節的資訊。

我怎樣才能重現這個情節？

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PS。這個問題也可能與這個有關。

直到展示細節，beta 和夏普分佈函式的組合給出了繪圖數據。下面是計算和繪製中值和第 25 和第 75 分位數之間的條帶的程式碼，其中回測時間超過一年。

require(SharpeR)
require(dplyr)
require(ggplot2)

bt_len <- 252     # length of backtest
days_py  <- 252   # number of days per year
back_lens <- exp(seq(log(1),log(1e6),length.out=1000))

# compute 0.25, 0.5, and 0.75 quantiles
qv <- data_frame(nbacktest=unique(round(back_lens))) %>%
   mutate(q25=SharpeR::qsr(qbeta(0.25,nbacktest,1),df=bt_len-1,ope=days_py),
                q50=SharpeR::qsr(qbeta(0.50,nbacktest,1),df=bt_len-1,ope=days_py),
                q75=SharpeR::qsr(qbeta(0.75,nbacktest,1),df=bt_len-1,ope=days_py)) 

ph <- qv %>%
   ggplot(aes(x=nbacktest,y=q50,ymin=q25,ymax=q75)) +
   geom_line() + geom_ribbon(alpha=0.25) + 
   scale_x_log10() +
   labs(x='number of independent backtests',
            y='maximal Sharpe, annualized',
            title='maximal Sharpe over many independent 1 year backtests, median and IQR')
print(ph)

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40394