如何使用線性回歸計算股票的權重？

我用以下三個系列（股票價格）做了一個簡單的例子：

a = 1, 1.2, 1.8, 1.3, 0.9, 2
b = 56, 58, 63, 61.5, 57.6, 58
c = 105.6, 110, 106.9, 103, 101.2, 107

好的，所以假設這些系列是三隻股票的價格，分別命名為A、B和C。

現在，我做線性回歸：

mod = lm(a ~ b + c + 0)

線性模型的結果是：

Call:
lm(formula = a ~ b + c + 0)

Coefficients:
       b          c  
0.030570  -0.004095  

> mod$residuals
        1          2          3          4          5          6 
-0.2795238 -0.1226474  0.3118110 -0.1583030 -0.4464512  0.6650691 

現在我們知道了b和c的係數，在這裡我有一個疑問，我如何理解閱讀這些係數我需要購買的股票的權重。

我的意思是重量，例如：

A: 10 stocks
B: 2 stocks
C: 16 stocks

我想創建這個價差併計算正確的股票數量。

**重要提示：**這只是一個範例，我知道我需要更多測試來檢查穩定性等，但通過這個範例我只想了解：

如何計算讀取線性回歸係數的股票數量？

謝謝！

如果我理解正確，那麼您測量的是您實際上並沒有註意的東西。您的回歸試圖通過使用股票 B 和 C 的線性組合來解釋股票 A 的價格。係數告訴您為了得出股票 A 的預測價格，您需要在股票 B 和 C 中擁有的股票比例。因此, 0.031 股股票 B 加上 0.0041 股股票 C 的股票將輸出股票 A 的預測價格。我懷疑這就是你想要的，除非你確信股票 B 和 C 的價格隨著時間的推移是股票價格的一個很好的預測指標答：一般來說，我建議您使用對數回報而不是絕對股票價格。希望這可以幫助。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/3530